FXのやり方は簡単

FXのアルゴリズム取引とは

FXのアルゴリズム取引とは
以上は実際に、python でゼロ(?)からアルゴリズム・トレードのデモをしましたが、すでに様々な library や専門のツールが公開されていますので、それを使って実践してみたいと思います。
既に別の blog の記事で高機能な vnpy というツールが紹介されていますが、ここでは、backtesting ( https://kernc.github.io/backtesting.py/ ) を紹介します。(Google Colaboratoryなどでは、!pip install backtesting でinstallできます)あまり複雑な機能はありませんが、シンプルで判りやすく、結果の可視化が便利です。

CTA とは

CTAとはヘッジファンドの一種で、Commodity Trading Advisorの略称になります。日本語では、商品投資顧問や商品取引アドバイザーなどと訳されます。世界中の投資家からの資金を集め、多くのヘッジファンド同様多額の資金を運用しています。ボラティリティに応じてポジション量や損切りのパーセンテージを決定するなどの高度なリスク管理を行いながら、リスクを最小に抑えつつ、高いリターンを追求しています。投資信託ではありませんのでS&Pなどをベンチマークにしているわけでなく、絶対的な利益を追求しています。商品投資顧問という名前ですが、その投資先は商品だけでなく、現物株式や為替、指数先物、債券など多岐に渡ります。 【CTAの売買手法】 CTAの売買は、独自に開発した自動売買プログラムを活用して運用することが多く、アルゴリズム取引等を取り入れ24時間売買を行っています。自動売買以外の売買方法は、トレンドに素直に乗る順張りやトレンド転換を期待した逆張りなどの単純なものでなく、異なる投資対象の価格差に注目したアービトラージ(裁定取引)などあらゆる投資手法を使い利益を上げているようです。時にこれらのファンドが巨額の資金を使い相場の高値・安値を更新していくことがあります。また、「日経平均先物にCTAの売りが出た」などと噂が流れると、より価格が下落するなどの影響を及ぼすこともあります。相場の短期的な利ざやを狙い、大きな損切り注文がある価格まで買い上がり、その損切り注文を巻き込みながら利益確定を行うという取引も行います。そういった売買がなされた場合は、短期的に相場は大きく動くものの、結局元の価格に戻るといったことが頻繁にあります。 【CTAの運用額】 CTAは世界中の資産家、投資家、金融機関より資金を集めているので、その運用額も巨額なものに上ります。Clive Capitalという業界最大手のCTAは、2011年5月には50億ドルの運用資産がありました。同社はリーマンショックが起きた2008年以降も10%以上のリターンを叩き出していましたが、2011年から成績が悪化。2013年には閉鎖してしまいました。 FXのアルゴリズム取引とは 【金融経験者を雇わないCTA】 CTAのなかには、元大学の数学教授ジェームズ・シモンズ氏が創立したルネサンステクノロジーというものがあります。ポンド危機の際にジョージソロスの次にポンドを売ったともされる世界的に有名なこのCTAですが、驚くべきことに、金融経験者は雇わないというのです。同社は数学、物理学、統計学などの博士号を持つ社員を100人以上抱えています。そして、彼らが組む自動売買のプログラムは価格を絶対としたテクニカルでの判断のみで、経済の基本となる基本となる経済のファンダメンタルズをいっさい無視して組まれるというのです。トレードはプロフィットファクターをどうするかなど数学的な部分が求められますが、このCTAはトレードにおいて全て数字データのみで売買しているというわけです。

アルゴリズム取引 - アルゴ取引

アルゴリズム取引

アービトラージ -別の取引の会場で同じまたは同等の機器の価格の差を固定為替ロボットは、一つの場所に安く購入して、価格はツールを収束することを期待して、他の中でより多くの販売、および位置は、利益で閉じられます。ロボットは短期的に資産を買っているようアービトラージアービトラージ時間の経過とともに価格の急激な変動を回避し、事実上無リスク戦略と考えられています。それぞれ裁定取引からの利益、あまりにも取るに足りない、総収量取引の頻度によって生成されます。

スキャルピング短期投機的な取引のために日中の戦略。第2の開口の割合で最も一般的に使用される高周波ロボットをスキャルピングのために位置するとき、いくつかのピップの小さな利益を閉じます。基本的に、戦略は、売上高手数料ははるかに低い先物市場で使用のことです。

ペア取引または統計的裁定と呼ばれる戦略は様々な市場の楽器間の相関を特定し、それらの間の不均衡の恩恵を受けるように設計戦略。つまり、1つの資産が過小評価または他方に対して過大評価することができる小型のタイムスロットです。ロボットはこの瞬間、その移動平均の値の電流比の偏差を使用しています。

アルゴリズム取引の速度で一緒にすべての利点を利用したトレーディング、感情の欠如、市場の高い流動性を確保、市場のボラティリティを軽減、などが、また、多くの欠点を持っています。
- 高周波数アルゴリズムのトレーダーは、多くの場合、要求の過剰な数を露出させ、株式交換の作業を複雑
- 市場のボラティリティの不合理な増加。たとえば、2010年5月6日には、数分間、ダウジョーンズ指数は(市場の損失は$ 1以上兆。)8.6%減少しました。その後、90秒は543インデックスポイント(4.67パーセント)を果たしました。その理由は、不確実性の条件の高周波ロボットがすべてのポジションを解消ということでした。指数の下落を背景に流動性の鋭い流出は、それがいかなる経済的正当化することなく、過度の成長につながって始まりました。
- アルゴリズムのシステムの障害。市場で大きなプレーヤーがあるため、プログラムの失敗の倒産の危機に瀕しているいくつかのケースがあります。

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